PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKFX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKFX с JRLVX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FIKFX returned 4.23%/yr vs 11.37%/yr for JRLVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.37% соответственно.

FIKFX

1 день
0.47%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.61%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.23%

JRLVX

1 день
1.10%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.29%
1 год
27.09%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKFX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.97%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		11.90%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Correlation

The correlation between FIKFX and JRLVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.73

The correlation between FIKFX and JRLVX shifts across timeframes, from 0.71 (5 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с BNDWFIKFX с PRBLX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с PLTHXJRLVX с LTINXJRLVX с FSXAXJRLVX с JCCIXJRLVX с PTDIXJRLVX с PHTYXJRLVX с LTTIX

Доходность на риск

FIKFX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKFX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKFXJRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.24

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.07

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.15

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

13.66

-1.05

FIKFX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и JRLVX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и JRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKFXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-32.53%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-8.50%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-15.27%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-25.64%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.03%

-32.53%

+17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.38%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.55%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.96%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и JRLVX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.94%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKFXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.82%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

9.88%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

11.96%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

14.88%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

16.03%

-11.56%

Сравнение комиссий FIKFX и JRLVX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и JRLVX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью JRLVX в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.20%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.18%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Часто задаваемые вопросы

FIKFX and JRLVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRLVX has higher volatility (4.82%) compared to FIKFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs JRLVX's -32.53%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKFX и JRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор