Сравнение FIKCX с VGHAX
FIKCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, FIKCX returned 2.37%/yr vs 7.95%/yr for VGHAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIKCX charges 0.59%/yr vs 0.27%/yr for VGHAX.
Доходность
Сравнение доходности FIKCX и VGHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKCX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью 3.13%.
FIKCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
VGHAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам FIKCX и VGHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z | 10.80% | 14.61% | -5.73% | 4.20% | -12.74% | 11.66% | 21.55% | 28.39% | -11.04% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 3.13% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | -9.04% |
Correlation
The correlation between FIKCX and VGHAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FIKCX and VGHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKCX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск
FIKCX
VGHAX
Сравнение FIKCX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKCX | VGHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.92 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 7.74 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKCX и VGHAX
Максимальная просадка FIKCX за все время составила -29.19%, что меньше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKCX и VGHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKCX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -36.85% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -9.19% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -16.05% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -16.92% | -12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -4.70% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -5.60% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.46% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKCX и VGHAX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z (FIKCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеют волатильность 5.31% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKCX | VGHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.47% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.55% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.61% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.28% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.59% | +2.72% |
Сравнение комиссий FIKCX и VGHAX
FIKCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKCX и VGHAX
Дивидендная доходность FIKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VGHAX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKCX Fidelity Advisor Health Care Fund Class Z | 10.36% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% | 5.86% | 0.61% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.47% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
FIKCX and VGHAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGHAX has higher volatility (5.47%) compared to FIKCX (5.31%). In terms of maximum drawdown, FIKCX dropped -29.19% vs VGHAX's -36.85%.
FIKCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKCX и VGHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор