PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIKBX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKBX с BDMIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - FIKBX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FIKBX returned 13.79%/yr vs 12.79%/yr for BDMIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FIKBX charges 0.64%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.04%.

FIKBX

1 день
1.01%
1 месяц
7.26%
6 месяцев
9.30%
С начала года
10.09%
1 год
16.03%
3 года*
24.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.44%
С начала года
11.04%
1 год
22.74%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.79%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKBX и BDMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		10.09%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I		11.04%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%1.78%

Correlation

The correlation between FIKBX and BDMIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.05

The correlation between FIKBX and BDMIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с BTOFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с FLCFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с VOOBDMIX с FFSIX

Доходность на риск

FIKBX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKBXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.13

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.52

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

7.04

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

18.99

-15.13

FIKBX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и BDMIX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKBXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-11.89%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-3.24%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-4.07%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-5.23%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.67%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.20%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и BDMIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKBXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.16%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

5.12%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

7.29%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

6.63%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

5.87%

+19.94%

Сравнение комиссий FIKBX и BDMIX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BDMIX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и BDMIX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности BDMIX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I		3.67%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		6.46%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIKBX and BDMIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKBX has higher volatility (4.06%) compared to BDMIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, FIKBX dropped -45.95% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKBX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор