Сравнение FIJYX с FZROX
FIJYX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIJYX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIJYX returned 11.84%/yr vs 12.53%/yr for FZROX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJYX charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FIJYX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIJYX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 11.29%.
FIJYX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.55%
- 1 год
- 64.82%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIJYX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJYX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z | 21.55% | 40.09% | 0.03% | 11.19% | -7.60% | -2.76% | 32.72% | 26.25% | -11.45% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.29% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -11.49% |
Correlation
The correlation between FIJYX and FZROX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FIJYX and FZROX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJYX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FIJYX
FZROX
Сравнение FIJYX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIJYX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 2.50 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 10.95 | +9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIJYX и FZROX
Максимальная просадка FIJYX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJYX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJYX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -34.96% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.89% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -19.38% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -25.12% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.64% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -5.45% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.02% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJYX и FZROX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z (FIJYX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FIJYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJYX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 3.25% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 10.23% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 12.91% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 17.54% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 20.06% | +5.03% |
Сравнение комиссий FIJYX и FZROX
FIJYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJYX и FZROX
Дивидендная доходность FIJYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FZROX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJYX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z | 1.18% | 1.44% | 0.00% | 1.55% | 0.00% | 18.90% | 8.13% | 6.49% | 2.35% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIJYX and FZROX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIJYX has higher volatility (8.25%) compared to FZROX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FIJYX dropped -38.53% vs FZROX's -34.96%.
FIJYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIJYX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор