PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJBX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJBX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

FIJBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJBX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJBX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJBX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z		-0.82%5.78%2.00%6.18%-9.60%1.42%4.53%7.63%2.55%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIJBX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

FIJBX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.29%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с FIJBX:
FIJBX с FXNAXFIJBX с FSKAXFIJBX с FSPSXFIJBX с APUSXFIJBX с ATOIXFIJBX с BATVXFIJBX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий FIJBX и LSMSX

FIJBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

FIJBX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

FIJBX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJBX
Ранг доходности на риск FIJBX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJBX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJBX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJBX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJBXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.69

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.67

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

1.88

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJBX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJBX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJBX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJBXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIJBX и LSMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJBX и LSMSX

Дивидендная доходность FIJBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIJBX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z		3.03%3.90%2.88%2.46%1.69%2.31%2.82%2.85%0.76%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Просадки

Сравнение просадок FIJBX и LSMSX

Максимальная просадка FIJBX за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJBX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJBXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-15.00%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.21%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.03%

-15.00%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.32%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.88%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.22%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJBX и LSMSX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class Z (FIJBX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FIJBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJBXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.16%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.77%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

4.45%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.52%

-0.04%