PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJAX с LSMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIJAX (Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FIJAX returned 0.87%/yr vs 1.17%/yr for LSMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIJAX charges 0.43%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности FIJAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z (FIJAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJAX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 2.18%.

FIJAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.33%
1 год
8.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.30%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJAX и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z		1.91%5.08%1.62%7.19%-11.08%2.42%4.11%7.85%2.55%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.18%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%1.90%

Correlation

The correlation between FIJAX and LSMSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between FIJAX and LSMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с FIJAX:
FIJAX с FSKAXFIJAX с DFCMXFIJAX с FHMIXFIJAX с FNILXFIJAX с FTIHXFIJAX с NPVFIJAX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

FIJAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJAX
Ранг доходности на риск FIJAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z (FIJAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJAXLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.89

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.50

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.91

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

9.80

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJAX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FIJAX и LSMSX

Максимальная просадка FIJAX за все время составила -16.02%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJAX и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.02%

-15.00%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.82%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-7.49%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-15.00%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.23%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.85%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.84%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJAX и LSMSX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z (FIJAX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FIJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.19%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.06%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.86%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.48%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.51%

+0.22%

Сравнение комиссий FIJAX и LSMSX

FIJAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJAX и LSMSX

Дивидендная доходность FIJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности LSMSX в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIJAX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class Z		2.95%3.82%2.83%2.43%1.82%2.55%2.81%2.89%0.86%0.00%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%

Часто задаваемые вопросы

FIJAX and LSMSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJAX has higher volatility (1.26%) compared to LSMSX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FIJAX dropped -16.02% vs LSMSX's -15.00%.

LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJAX и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор