PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 35.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIIX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции TIVFX немного впереди с 9.61%.


FIIIX

1 день
1.21%
1 месяц
3.14%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.39%
1 год
14.41%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.26%

TIVFX

1 день
0.11%
1 месяц
3.80%
С начала года
35.17%
6 месяцев
39.21%
1 год
66.10%
3 года*
26.48%
5 лет*
11.10%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIIX и TIVFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
7.15%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
35.17%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Correlation

The correlation between FIIIX and TIVFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.86

The correlation between FIIIX and TIVFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIIXTIVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

5.75

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

21.04

-17.26

FIIIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.64

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и TIVFX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и TIVFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIIIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-54.21%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.69%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.48%

-23.99%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-36.31%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-41.51%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.91%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-13.38%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.19%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и TIVFX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIIIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.58%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

15.06%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.47%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.61%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.62%

+0.21%

Сравнение комиссий FIIIX и TIVFX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и TIVFX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TIVFX в 6.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
3.21%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
6.53%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Часто задаваемые вопросы


FIIIX and TIVFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIIIX has higher volatility (7.30%) compared to TIVFX (6.58%). In terms of maximum drawdown, FIIIX dropped -55.97% vs TIVFX's -54.21%.

TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIIX и TIVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор