PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с TIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIIX имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции TIVFX немного отстают с 7.91%.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с FSPSX

Сравнение комиссий FIIIX и TIVFX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Доходность на риск

FIIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.87

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.32

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

4.00

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

16.63

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.87

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между FIIIX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и TIVFX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и TIVFX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-54.21%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-13.21%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-36.31%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-41.51%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-11.69%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-13.45%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и TIVFX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.99% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.61%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

14.01%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

19.67%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.20%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.39%

+0.13%