PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с PZRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		7.89%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции FIIIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.95% соответственно.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

PZRIX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.85%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с TRERX

Сравнение комиссий FIIIX и PZRIX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.41

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.09

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.70

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

12.87

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.41

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между FIIIX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и PZRIX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PZRIX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.08%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и PZRIX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-43.53%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.68%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-30.85%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-43.53%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-6.96%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.00%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.53%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и PZRIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.02%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.77%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.09%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.83%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.01%

+0.51%