PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIIX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

FIIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		-5.87%17.90%4.86%20.87%-23.21%15.45%16.95%34.01%-11.52%28.79%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FIIIX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции FIIIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.05% соответственно.

FIIIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.47%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.59%
1 год
8.90%
3 года*
8.41%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.28%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с FIIIX:
FIIIX с FLCNXFIIIX с FFIZXFIIIX с WFMIXFIIIX с VTRIXFIIIX с VTIAXFIIIX с VOOFIIIX с FIIAX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий FIIIX и FSKLX

FIIIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FIIIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIIX
Ранг доходности на риск FIIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.33

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.83

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.99

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

7.06

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.33

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между FIIIX и FSKLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIIX и FSKLX

Дивидендная доходность FIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIIX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class I		3.66%3.44%0.78%0.47%1.65%1.93%0.12%1.00%0.91%0.12%1.28%0.77%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FIIIX и FSKLX

Максимальная просадка FIIIX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-27.26%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.64%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-24.99%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-27.26%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-7.31%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.14%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.43%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIIX и FSKLX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I (FIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.41%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

7.41%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

12.28%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

11.44%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

11.89%

+5.63%