PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 2.49% против 17.94% соответственно.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FIIFX и QILGX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.37

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.16

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

3.79

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.91

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.51

Корреляция

Корреляция между FIIFX и QILGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и QILGX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и QILGX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-53.48%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-15.55%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-30.05%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-31.68%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-12.44%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-9.01%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

4.75%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

6.81%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

13.44%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

19.96%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

21.04%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

21.22%

-17.42%