PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 2.49% против 15.59% соответственно.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с IDMIXFIIFX с MIFIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с VICBXFIIFX с BEARXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FIIFX и QIACX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.67

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.38

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.70

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.55

+0.52

Корреляция

Корреляция между FIIFX и QIACX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и QIACX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и QIACX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-60.11%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-11.99%

+9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-23.05%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-36.47%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.88%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-9.36%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.46%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

5.39%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.95%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

16.22%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

17.39%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

18.72%

-14.92%