PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с PRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. PRPIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и PRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям PRPIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.89% соответственно.

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с IDMIXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPXPRPIX с CFICX

Сравнение комиссий FIIFX и PRPIX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.64

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.06

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.20

Корреляция

Корреляция между FIIFX и PRPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и PRPIX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и PRPIX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и PRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-24.24%

+9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.59%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-24.24%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-24.24%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.80%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.21%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и PRPIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.72%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.92%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.78%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.57%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

6.01%

-2.21%