Сравнение FIIFX с CFICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Calvert Income Fund (CFICX).
FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. CFICX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 12 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и CFICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIFX и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -1.02% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
CFICX Calvert Income Fund | -0.99% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIIFX показывает доходность -1.02%, а CFICX немного выше – -0.99%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям CFICX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.07% соответственно.
FIIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.47%
CFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIFX и CFICX
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Доходность на риск
FIIFX vs. CFICX — Ранг доходности на риск
FIIFX
CFICX
Сравнение FIIFX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.13 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.99 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.67 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIIFX и CFICX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и CFICX
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CFICX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.89% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
CFICX Calvert Income Fund | 4.51% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и CFICX
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и CFICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIFX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -21.28% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -3.08% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -21.28% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | -21.28% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.63% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.47% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.80% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и CFICX
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у Calvert Income Fund (CFICX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIFX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.51% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.36% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.94% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.61% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.20% | -1.40% |