PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIICX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIICX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Tarkio Fund (TARKX).

FIICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIICX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIICX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		4.72%5.27%23.14%13.72%-15.74%23.94%17.35%22.40%-15.85%19.33%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, FIICX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FIICX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.42% соответственно.

FIICX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.64%
С начала года
4.72%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.37%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.94%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FIICX:
FIICX с FMCSXFIICX с WOOPXFIICX с PFSLXFIICX с JNVSXFIICX с FSMDXFIICX с FSPGXFIICX с AVEMX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий FIICX и TARKX

FIICX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

FIICX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIICX
Ранг доходности на риск FIICX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIICX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIICX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIICX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIICX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIICX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIICXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.13

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.82

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

9.30

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIICX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIICX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIICX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIICXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.04

+0.42

Корреляция

Корреляция между FIICX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIICX и TARKX

Дивидендная доходность FIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIICX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C		8.83%8.11%14.08%2.98%6.81%21.73%1.13%3.23%11.72%8.22%4.95%5.19%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FIICX и TARKX

Максимальная просадка FIICX за все время составила -53.75%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIICX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIICXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.75%

-95.09%

+41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-17.33%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-95.09%

+67.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-95.09%

+51.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-91.33%

+84.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-17.02%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.25%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FIICX и TARKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) составляет 8.54%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FIICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIICXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

11.90%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

21.91%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

32.25%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

600.49%

-579.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

424.90%

-403.64%