Сравнение FIICX с RYDVX
FIICX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C) and RYDVX (Royce Dividend Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FIICX returned 11.20%/yr vs 11.04%/yr for RYDVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIICX charges 1.83%/yr vs 1.34%/yr for RYDVX.
Доходность
Сравнение доходности FIICX и RYDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIICX показывает доходность 23.05%, что значительно выше, чем у RYDVX с доходностью 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIICX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции RYDVX немного отстают с 11.04%.
FIICX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 34.74%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 11.20%
RYDVX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам FIICX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIICX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C | 23.05% | 5.27% | 23.14% | 13.72% | -15.74% | 23.94% | 17.35% | 22.40% | -15.85% | 19.33% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 14.74% | 9.44% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
Correlation
The correlation between FIICX and RYDVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.90 |
The correlation between FIICX and RYDVX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIICX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
FIICX
RYDVX
Сравнение FIICX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIICX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.91 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 5.43 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIICX и RYDVX
Максимальная просадка FIICX за все время составила -53.75%, примерно равная максимальной просадке RYDVX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIICX и RYDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIICX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.75% | -53.36% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -12.32% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -21.45% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -27.35% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.31% | -41.49% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.79% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -7.51% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.32% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIICX и RYDVX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C (FIICX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Royce Dividend Value Fund (RYDVX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIICX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.91% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 11.84% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.46% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.07% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 19.60% | +1.66% |
Сравнение комиссий FIICX и RYDVX
FIICX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии RYDVX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIICX и RYDVX
Дивидендная доходность FIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности RYDVX в 161.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIICX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class C | 7.51% | 8.11% | 14.08% | 2.98% | 6.81% | 21.73% | 1.13% | 3.23% | 11.72% | 8.22% | 4.95% | 5.19% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 161.06% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Часто задаваемые вопросы
FIICX and RYDVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIICX has higher volatility (4.75%) compared to RYDVX (3.91%). In terms of maximum drawdown, FIICX dropped -53.75% vs RYDVX's -53.36%.
FIICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIICX и RYDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор