PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIAX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIAX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

FIIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIAX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIAX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		4.90%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-15.21%20.32%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIIAX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции FIIAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.71% против 6.03% соответственно.

FIIAX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.28%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.71%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FIIAX:
FIIAX с FMPAXFIIAX с FMCDXFIIAX с FIIIXFIIAX с FMCSXFIIAX с AVEMXFIIAX с BIGTXFIIAX с FBGRX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий FIIAX и GWSAX

FIIAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Доходность на риск

FIIAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIAXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.36

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.56

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.33

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

1.09

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIAX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIAX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIAXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.36

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между FIIAX и GWSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIAX и GWSAX

Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		6.73%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIAX и GWSAX

Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIAXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-55.75%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.17%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-18.91%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-50.67%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-3.37%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.31%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.94%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIAX и GWSAX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIAXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.03%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

7.12%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

16.07%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

15.43%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.06%

+0.91%