PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с SCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.29% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с FFRHXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с MWHYXSCFIX с BCAAXSCFIX с ECHIX

Сравнение комиссий FIHBX и SCFIX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SCFIX в 0.67%.

SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.54

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.61

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.04

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

15.57

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.54

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.58

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIHBX и SCFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и SCFIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и SCFIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-13.08%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.63%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-6.30%

-10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-13.08%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.11%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.52%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и SCFIX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.79%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.19%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.96%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

2.92%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

3.27%

+2.49%