PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с RPHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		0.71%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.48% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

RPHIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.42%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSYAXRPHIX с VTIPRPHIX с FTECRPHIX с SPY

Сравнение комиссий FIHBX и RPHIX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.

RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXRPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

4.37

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

7.68

-5.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.91

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

10.98

-8.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

76.75

-66.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.37

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

3.56

-2.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

2.90

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

2.91

-1.57

Корреляция

Корреляция между FIHBX и RPHIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и RPHIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности RPHIX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.11%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и RPHIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и RPHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-3.16%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.41%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-0.92%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-3.16%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.31%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.09%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.06%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и RPHIX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.40%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.70%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.02%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

1.27%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

1.20%

+4.56%