PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 5.15% против 17.94% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FIHBX и QILGX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.91

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.37

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.16

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

3.79

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.91

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.56

+0.78

Корреляция

Корреляция между FIHBX и QILGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и QILGX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и QILGX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-53.48%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-15.55%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-30.05%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-31.68%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-12.44%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.01%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.75%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.81%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

13.44%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

19.96%

-16.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

21.04%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

21.22%

-15.46%