PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.12%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 5.15% против 15.68% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

QIACX

1 день
0.81%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-0.82%
1 год
18.96%
3 года*
20.84%
5 лет*
14.64%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FIHBX и QIACX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.74

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.63

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

7.85

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа QIACX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.55

+0.80

Корреляция

Корреляция между FIHBX и QIACX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и QIACX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности QIACX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.77%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и QIACX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-60.11%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-8.65%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-23.05%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-36.47%

+14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-5.12%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.36%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.48%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.48%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

9.98%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

16.14%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

17.39%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

18.71%

-12.95%