PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с KLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у KLCIX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 17.81% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с FFRHXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAX

Сравнение комиссий FIHBX и KLCIX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KLCIX в 0.84%.

KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXKLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.03

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.52

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.04

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

3.75

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа KLCIX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.42

+0.93

Корреляция

Корреляция между FIHBX и KLCIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и KLCIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности KLCIX в 32.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и KLCIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и KLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-51.80%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-15.36%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-41.04%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-41.04%

+19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-22.40%

+20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.26%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.27%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и KLCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.59%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.22%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.73%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

52.24%

-47.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

39.65%

-33.89%