PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.41% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий FIHBX и FFRSX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFRSX в 0.68%.

FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.64

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.82

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.06

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

11.11

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FFRSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FFRSX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FFRSX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-17.13%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.28%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-7.54%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-17.13%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.83%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.92%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FFRSX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.58%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.62%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.45%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

2.42%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

3.24%

+2.52%