PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-6.06%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FIGCX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.87% соответственно.

FIGCX

1 день
-0.45%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-6.14%
1 год
7.27%
3 года*
7.47%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.27%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с FBGRXFIGCX с SIMYXFIGCX с VIGIFIGCX с FSKLXFIGCX с SWRLX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FIGCX и FSGEX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.70

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.26

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.36

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

9.13

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.70

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между FIGCX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и FSGEX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.12%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и FSGEX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-34.74%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-11.24%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-29.66%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-34.74%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-8.59%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-8.51%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.90%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и FSGEX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 8.00% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.22%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

16.32%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.20%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.14%

+1.39%