Сравнение FIFGX с SRUUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF).
FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и SRUUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFGX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.89% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 5.42% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.
FIFGX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFGX и SRUUF
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SRUUF в 0.70%.
Доходность на риск
FIFGX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
FIFGX
SRUUF
Сравнение FIFGX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.59 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.82 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4.50 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FIFGX и SRUUF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и SRUUF
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.94% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и SRUUF
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и SRUUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFGX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -48.68% | -43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -22.98% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -19.31% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -21.87% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 9.30% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и SRUUF
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) имеют волатильность 10.75% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFGX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.09% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 27.44% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 37.95% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.16% | 42.27% | +365.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.52% | 42.27% | +296.25% |