Сравнение FIE.TO с XUS.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIE.TO returned 11.97%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIE.TO charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 16.09% соответственно.
FIE.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.97%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам FIE.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 9.66% | 28.28% | 27.54% | 12.58% | -14.35% | 29.02% | 1.33% | 18.97% | -9.12% | 12.01% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and XUS.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between FIE.TO and XUS.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FIE.TO и XUS.TO
Секторы
FIE.TO
XUS.TO
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FIE.TO
XUS.TO
Недвижимость
FIE.TO
XUS.TO
Сырьевые материалы
FIE.TO
-
XUS.TO
Коммуникационные услуги
FIE.TO
-
XUS.TO
Потребительский циклический сектор
FIE.TO
-
XUS.TO
Потребительский защитный сектор
FIE.TO
-
XUS.TO
Энергетика
FIE.TO
-
XUS.TO
Здравоохранение
FIE.TO
-
XUS.TO
Промышленность
FIE.TO
-
XUS.TO
Технологии
FIE.TO
-
XUS.TO
Коммунальные услуги
FIE.TO
-
XUS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
XUS.TO
Сравнение FIE.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIE.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 3.53 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | 13.40 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIE.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | 2.63 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.08 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и XUS.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -27.23% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -8.63% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -18.96% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -21.85% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -27.23% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.46% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.27% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.99%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.15% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.67% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 11.57% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 14.92% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.48% | -2.44% |
Сравнение комиссий FIE.TO и XUS.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.47% | 4.81% | 5.84% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.TO and XUS.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.
FIE.TO is categorized as Canada Equities, while XUS.TO is S&P 500. FIE.TO tracks Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.85% for FIE.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор