Сравнение FIE.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
FIE.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIE.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| FIE.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 14.66% |
| Дох-ть за 1 год | 16.66% | 28.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 14.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.97% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.05 |
| Дневная вол-ть | 9.21% | 10.07% |
| Макс. просадка | -42.24% | -27.43% |
| Current Drawdown | -1.41% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между FIE.TO и VFV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и VFV.TO
С начала года, FIE.TO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции FIE.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 6.97% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIE.TO и VFV.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIE.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VFV.TO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 6.64% | 6.98% | 7.31% | 5.85% | 7.01% | 6.56% | 7.29% | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 6.49% | 6.66% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.06% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и VFV.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.