Сравнение FIE.TO с HCAL.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds. FIE.TO is actively managed, while HCAL.TO is passively managed. Over the past 5 years, FIE.TO returned 12.93%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIE.TO charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
FIE.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 12.30%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIE.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 14.46% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 11.94% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and HCAL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between FIE.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
HCAL.TO
Сравнение FIE.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIE.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.01 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 8.78 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 38.12 | -23.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -35.05% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -10.65% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -18.77% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -35.05% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.57% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -9.52% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.45% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.46%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.89% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 14.01% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 16.12% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 17.20% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.98% | -2.92% |
Сравнение комиссий FIE.TO и HCAL.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.35% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCAL.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCAL.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FIE.TO.
They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.74% for FIE.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор