PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIE.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIE.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FIE.TO returned 31.72% vs 61.60% for BKCL.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIE.TO charges 0.74%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности FIE.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIE.TO показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 26.21%.

FIE.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.46%
6 месяцев
11.02%
1 год
31.72%
3 года*
26.41%
5 лет*
12.93%
10 лет*
12.30%

BKCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
5.53%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.91%
1 год
61.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIE.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		14.46%24.36%27.62%8.00%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		26.21%34.78%20.06%5.22%

Correlation

The correlation between FIE.TO and BKCL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between FIE.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BKCC.TO

Доходность на риск

FIE.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIE.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIE.TOBKCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
4.86

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
6.55

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.92

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

6.77

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

30.99

-16.59

FIE.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIE.TO на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIE.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIE.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и BKCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIE.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.24%

-16.58%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.15%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.47%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.61%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.99%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIE.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.46%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIE.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.66%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

11.26%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

12.76%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.10%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.10%

+0.96%

Сравнение комиссий FIE.TO и BKCL.TO

FIE.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIE.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BKCL.TO в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		10.68%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.35%4.94%5.83%6.98%7.31%5.92%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%

Часто задаваемые вопросы

FIE.TO and BKCL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIE.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIE.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for FIE.TO and 1.68% for BKCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и BKCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор