PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDRX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDRX с GRHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while GRHIX is a Energy Equities fund managed by Goehring & Rozencwajg. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDRX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDRX

1 день
0.99%
1 месяц
1.43%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRHIX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.63%
С начала года
20.93%
6 месяцев
23.54%
1 год
70.40%
3 года*
31.43%
5 лет*
21.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDRX и GRHIX

2026 (YTD)
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		6.57%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		1.93%

Correlation

The correlation between FIDRX and GRHIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FCLIXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLCX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ

Доходность на риск

FIDRX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDRX
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDRX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIDRX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDRXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.40

+1.04

Просадки

Сравнение просадок FIDRX и GRHIX

Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и GRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDRXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-70.61%

+64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.35%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-18.23%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDRX и GRHIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDRXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

24.42%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

29.07%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

29.48%

-5.28%

Сравнение комиссий FIDRX и GRHIX

FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDRX и GRHIX

FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.81%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Часто задаваемые вопросы

FIDRX and GRHIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDRX и GRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор