Сравнение FIDRX с GRHIX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while GRHIX is a Energy Equities fund managed by Goehring & Rozencwajg. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и GRHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRHIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDRX и GRHIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 13.07% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | -9.68% |
Correlation
The correlation between FIDRX and GRHIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRHIX
Сравнение FIDRX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и GRHIX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и GRHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -70.61% | +64.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.79% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -18.18% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и GRHIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 25.36% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 29.12% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 29.50% | -5.01% |
Сравнение комиссий FIDRX и GRHIX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и GRHIX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 3.19% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and GRHIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и GRHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор