PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDRX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDRX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FIDRX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDRX

1 день
0.99%
1 месяц
1.43%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDRX и FZROX

2026 (YTD)
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		6.57%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		14.04%

Correlation

The correlation between FIDRX and FZROX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FCLIXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLCX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FIDRX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDRX
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDRX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIDRX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDRXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.73

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FIDRX и FZROX

Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDRXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-34.96%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.51%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDRX и FZROX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDRXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

12.22%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

17.44%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

20.13%

+4.07%

Сравнение комиссий FIDRX и FZROX

FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDRX и FZROX

FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FIDRX and FZROX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор