PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDRX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDRX с FTIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. FIDRX is actively managed, while FTIHX is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FIDRX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDRX

1 день
0.09%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDRX и FTIHX

2026 (YTD)
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		6.66%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		10.54%

Correlation

The correlation between FIDRX and FTIHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLIXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLCX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FIDRX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDRX
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDRX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIDRX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDRXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.63

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FIDRX и FTIHX

Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDRXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-35.75%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.90%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.22%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDRX и FTIHX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDRXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

14.31%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

15.28%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

16.05%

+7.92%

Сравнение комиссий FIDRX и FTIHX

FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDRX и FTIHX

FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FIDRX and FTIHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор