PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDI с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDI и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.15%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-9.11%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FIDI

1 день
0.53%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.15%
6 месяцев
14.99%
1 год
35.04%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с JEPIFIDI с SCHYFIDI с SCHDFIDI с VIGIFIDI с SCHFFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FIDI и FZILX

FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FIDI vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.74

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.32

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.44

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

9.45

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.74

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIDI и FZILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и FZILX

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.15%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FIDI и FZILX

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDIFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-34.37%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.24%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-29.87%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-8.57%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-6.80%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDIFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.90%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.25%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.44%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

15.33%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.30%

+1.55%