PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDGX с FGROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIDGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z) and FGROX (Emerald Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FIDGX returned 8.18%/yr vs 12.62%/yr for FGROX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FIDGX charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for FGROX.

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью 31.94%.

FIDGX

1 день
-1.60%
1 месяц
5.77%
С начала года
23.28%
6 месяцев
19.37%
1 год
40.35%
3 года*
22.31%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

FGROX

1 день
-2.26%
1 месяц
7.70%
С начала года
31.94%
6 месяцев
27.08%
1 год
67.65%
3 года*
31.48%
5 лет*
12.62%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDGX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		23.28%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		31.94%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%27.10%

Correlation

The correlation between FIDGX and FGROX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between FIDGX and FGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FBCGFIDGX с FSSNXFIDGX с FCPGXFIDGX с ANOIXFIDGX с VGTFIDGX с FSSZXFIDGX с POAGX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с ETEGXFGROX с NESIXFGROX с HSPGX

Доходность на риск

FIDGX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDGXFGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.70

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.35

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.00

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

20.87

-7.81

FIDGX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGROX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и FGROX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и FGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDGXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-41.48%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.36%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-28.61%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-38.52%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.26%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-10.22%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.42%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и FGROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) составляет 8.08%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDGXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.67%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

20.48%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

26.63%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

25.86%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

25.29%

-1.90%

Сравнение комиссий FIDGX и FGROX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и FGROX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности FGROX в 8.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		8.63%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		5.12%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIDGX and FGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGROX has higher volatility (9.67%) compared to FIDGX (8.08%). In terms of maximum drawdown, FIDGX dropped -38.99% vs FGROX's -41.48%.

FGROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDGX и FGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор