Сравнение FIDAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.77% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и LIVIX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
FIDAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
FIDAX
LIVIX
Сравнение FIDAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.25 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.85 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.81 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 8.47 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.25 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и LIVIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и LIVIX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и LIVIX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -34.44% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.82% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -26.45% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -34.44% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -6.66% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -4.56% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.53% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и LIVIX
Текущая волатильность для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) составляет 5.38%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.29% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.78% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.10% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.77% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.67% | +5.34% |