PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с GAFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDAX с GAFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, FIDAX returned 6.06%/yr vs 15.49%/yr for GAFSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIDAX charges 1.24%/yr vs 1.25%/yr for GAFSX.

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDAX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у GAFSX с доходностью 5.11%.

FIDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.37%
3 года*
17.93%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.79%

GAFSX

1 день
0.82%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.11%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.42%
3 года*
28.36%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDAX и GAFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-2.42%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-16.84%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		5.11%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%

Correlation

The correlation between FIDAX and GAFSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between FIDAX and GAFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с HSFNXFIDAX с NASDXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FIDSXFIDAX с FIKBX
Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RPFGXGAFSX с RMBKX

Доходность на риск

FIDAX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDAXGAFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.34

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.44

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.15

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

10.27

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDAX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа GAFSX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDAXGAFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.34

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и GAFSX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и GAFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDAXGAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-46.40%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.47%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.49%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-28.21%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.98%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-7.68%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.90%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и GAFSX

Текущая волатильность для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDAXGAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.55%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.43%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.73%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.40%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

21.83%

+0.15%

Сравнение комиссий FIDAX и GAFSX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и GAFSX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.38%, что больше доходности GAFSX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		49.38%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.63%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDAX and GAFSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFSX has higher volatility (3.55%) compared to FIDAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs GAFSX's -46.40%.

GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDAX и GAFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор