Сравнение FIDAX с GAFSX
FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, FIDAX returned 9.04%/yr vs 18.39%/yr for GAFSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIDAX charges 1.24%/yr vs 1.25%/yr for GAFSX.
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и GAFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у GAFSX с доходностью 9.85%.
FIDAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.06%
GAFSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDAX и GAFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 6.46% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -17.13% |
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 9.85% | 36.22% | 27.78% | 25.43% | -11.28% | 28.74% | -1.51% | 8.88% | 0.34% |
Correlation
The correlation between FIDAX and GAFSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between FIDAX and GAFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDAX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск
FIDAX
GAFSX
Сравнение FIDAX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDAX | GAFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.98 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 9.66 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и GAFSX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и GAFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDAX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -46.40% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.47% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -14.49% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -28.21% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -7.57% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.91% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и GAFSX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDAX | GAFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.81% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.62% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 12.67% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.29% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.71% | +0.08% |
Сравнение комиссий FIDAX и GAFSX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и GAFSX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.26%, что больше доходности GAFSX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 45.26% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA | 1.56% | 1.71% | 2.22% | 2.45% | 2.66% | 1.94% | 1.35% | 2.26% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDAX and GAFSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDAX has higher volatility (3.54%) compared to GAFSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs GAFSX's -46.40%.
GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDAX и GAFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор