Сравнение FICVX с SBFCX
FICVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I) and SBFCX (Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FICVX returned 13.27%/yr vs 7.91%/yr for SBFCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FICVX charges 0.70%/yr vs 1.39%/yr for SBFCX.
Доходность
Сравнение доходности FICVX и SBFCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICVX показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у SBFCX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции SBFCX по среднегодовой доходности: 13.27% против 7.91% соответственно.
FICVX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 13.27%
SBFCX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам FICVX и SBFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 23.81% | 18.28% | 8.11% | 11.39% | -15.38% | 9.93% | 42.46% | 28.58% | -1.31% | 9.03% |
SBFCX Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A | 5.81% | 5.07% | 9.48% | 7.98% | -11.63% | 10.90% | 11.35% | 19.84% | -0.44% | 18.47% |
Correlation
The correlation between FICVX and SBFCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FICVX and SBFCX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICVX vs. SBFCX — Ранг доходности на риск
FICVX
SBFCX
Сравнение FICVX c SBFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICVX | SBFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.65 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | 10.09 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICVX и SBFCX
Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки SBFCX в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и SBFCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICVX | SBFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -47.88% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -4.28% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -8.68% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -15.06% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.06% | -23.79% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.62% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.01% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.12% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICVX и SBFCX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A (SBFCX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICVX | SBFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.48% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 5.08% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 6.43% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 8.23% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 9.57% | +4.19% |
Сравнение комиссий FICVX и SBFCX
FICVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SBFCX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICVX и SBFCX
Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SBFCX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 8.92% | 11.38% | 2.02% | 2.12% | 3.73% | 20.65% | 10.73% | 3.28% | 9.85% | 4.09% | 4.90% | 10.39% |
SBFCX Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A | 3.06% | 4.35% | 1.87% | 2.84% | 2.19% | 9.86% | 4.88% | 4.94% | 5.66% | 3.13% | 1.38% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
FICVX and SBFCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICVX has higher volatility (6.40%) compared to SBFCX (2.48%). In terms of maximum drawdown, FICVX dropped -25.06% vs SBFCX's -47.88%.
FICVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICVX и SBFCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор