PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICSX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICSX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

FICSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FICSX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICSX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		-0.46%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%20.21%-16.98%30.98%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, FICSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICSX имеют среднегодовую доходность 7.22%, а акции VFSNX немного впереди с 7.58%.

FICSX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
16.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.22%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с GISOXFICSX с KGGAXFICSX с ARHBXFICSX с ARTJXFICSX с DFVQXFICSX с FBGRXFICSX с FCNTX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий FICSX и VFSNX

FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FICSX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICSX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.06

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.63

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.49

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.81

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICSX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICSX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICSX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между FICSX и VFSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICSX и VFSNX

Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.74%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FICSX и VFSNX

Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICSXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-43.65%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.47%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-33.75%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-43.65%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-9.35%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-9.56%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FICSX и VFSNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICSXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.11%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

14.58%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.89%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

15.67%

-1.72%