Сравнение FICQX с PZRIX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.00%/yr for PZRIX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и PZRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 14.80%.
FICQX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам FICQX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.40% | 0.38% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 14.80% | 8.62% |
Correlation
The correlation between FICQX and PZRIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FICQX
PZRIX
Сравнение FICQX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FICQX и PZRIX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и PZRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -43.53% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.99% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.88% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и PZRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 11.52% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.77% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.94% | +1.65% |
Сравнение комиссий FICQX и PZRIX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и PZRIX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PZRIX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.71% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and PZRIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и PZRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор