PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICGX с ANFFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICGX returned 14.02%/yr vs 16.67%/yr for ANFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FICGX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for ANFFX.

Доходность

Сравнение доходности FICGX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции FICGX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.67% соответственно.

FICGX

1 день
0.39%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.73%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.00%
10 лет*
14.02%

ANFFX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.61%
С начала года
19.70%
6 месяцев
19.46%
1 год
43.88%
3 года*
29.46%
5 лет*
12.63%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICGX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		10.78%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		19.70%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Correlation

The correlation between FICGX and ANFFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г.

0.90

The correlation between FICGX and ANFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с DDVIXFICGX с DMTFXFICGX с CXHYXFICGX с WLGAXFICGX с DCCIX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с QALGXANFFX с GEGTXANFFX с SNIGXANFFX с BIAFXANFFX с VALSX

Доходность на риск

FICGX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICGXANFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.35

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.98

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.31

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

14.23

-1.98

FICGX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANFFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICGX и ANFFX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и ANFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICGXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-55.37%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-13.36%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-20.81%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-37.10%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-37.10%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.43%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-11.34%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.10%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и ANFFX

Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 5.84%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICGXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.05%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.61%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

18.97%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

19.72%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

19.20%

+1.43%

Сравнение комиссий FICGX и ANFFX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и ANFFX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ANFFX в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.27%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.43%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%

Часто задаваемые вопросы

FICGX and ANFFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (9.05%) compared to FICGX (5.84%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs ANFFX's -55.37%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICGX и ANFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор