Сравнение FICDX с LIAGX
FICDX (Fidelity Canada Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FICDX returned 11.53%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 22.36%.
FICDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.25%
LIAGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICDX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 8.33% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 5.42% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 22.36% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FICDX and LIAGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FICDX and LIAGX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
FICDX
LIAGX
Сравнение FICDX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICDX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.21 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.99 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICDX и LIAGX
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -37.87% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -14.56% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -17.11% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -37.87% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.29% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -13.03% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.03% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и LIAGX
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 3.01%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 10.44% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 22.21% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 24.45% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.61% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.54% | -2.18% |
Сравнение комиссий FICDX и LIAGX
FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и LIAGX
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LIAGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.26% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.31% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICDX and LIAGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to FICDX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs LIAGX's -37.87%.
FICDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор