PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICDX с BDOKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICDX (Fidelity Canada Fund) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICDX returned 10.30%/yr vs 9.78%/yr for BDOKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции BDOKX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.78% соответственно.

FICDX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.58%
1 год
17.45%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.29%
10 лет*
10.30%

BDOKX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.13%
С начала года
15.00%
6 месяцев
17.46%
1 год
31.93%
3 года*
19.66%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICDX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		6.74%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		15.00%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Correlation

The correlation between FICDX and BDOKX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.79

The correlation between FICDX and BDOKX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BSPPXBDOKX с BRGKXBDOKX с BASMXBDOKX с BSPGXBDOKX с BDBKXBDOKX с MDIIX

Доходность на риск

FICDX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.24

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.05

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.89

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

11.40

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа BDOKX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FICDX и BDOKX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICDXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-34.22%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-11.38%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-13.54%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-30.23%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-34.22%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.80%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-8.22%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.88%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и BDOKX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICDXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.07%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.35%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

14.68%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.46%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.26%

+1.17%

Сравнение комиссий FICDX и BDOKX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и BDOKX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BDOKX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.50%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.34%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FICDX and BDOKX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOKX has higher volatility (5.07%) compared to FICDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs BDOKX's -34.22%.

BDOKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICDX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор