Сравнение FIBUX с FSRCX
FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) and FSRCX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIBUX returned -0.06%/yr vs 1.91%/yr for FSRCX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBUX charges 0.00%/yr vs 1.72%/yr for FSRCX.
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и FSRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBUX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FSRCX с доходностью 2.45%.
FIBUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
FSRCX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение доходности по годам FIBUX и FSRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 0.12% | 3.81% |
FSRCX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C | 2.45% | 7.88% | 4.38% | 7.98% | -12.53% | 2.56% | 6.41% | 9.95% | -3.81% | 5.44% |
Correlation
The correlation between FIBUX and FSRCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between FIBUX and FSRCX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBUX vs. FSRCX — Ранг доходности на риск
FIBUX
FSRCX
Сравнение FIBUX c FSRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIBUX | FSRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.86 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.10 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и FSRCX
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки FSRCX в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FSRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBUX | FSRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -18.16% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.66% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -4.24% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -16.69% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.50% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -2.08% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.63% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и FSRCX
Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 1.11%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBUX | FSRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.43% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.10% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.67% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 4.51% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.41% | +0.70% |
Сравнение комиссий FIBUX и FSRCX
FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSRCX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и FSRCX
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FSRCX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 4.09% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
FSRCX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C | 3.29% | 3.32% | 2.59% | 3.03% | 2.08% | 3.36% | 3.59% | 3.33% | 2.50% | 3.20% | 2.69% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
FIBUX and FSRCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRCX has higher volatility (1.43%) compared to FIBUX (1.11%). In terms of maximum drawdown, FIBUX dropped -19.76% vs FSRCX's -18.16%.
FSRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBUX и FSRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор