Сравнение FIBUX с BIPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L).
FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и BIPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBUX и BIPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | -0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 0.12% | 3.81% |
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited | -1.10% | 16.20% | 7.02% | 16.35% | -15.27% | 3.24% | 4.92% | 2,466.91% | -12.83% | 17.78% |
Разные валюты инструментов
FIBUX торгуется в USD, в то время как BIPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BIPS.L с доходностью -1.10%.
FIBUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
BIPS.L
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBUX vs. BIPS.L — Ранг доходности на риск
FIBUX
BIPS.L
Сравнение FIBUX c BIPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBUX | BIPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.51 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.23 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBUX | BIPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FIBUX и BIPS.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и BIPS.L
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BIPS.L в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.69% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited | 7.12% | 7.00% | 6.61% | 6.73% | 6.70% | 5.61% | 5.27% | 98.33% | 5.71% | 5.01% | 5.24% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и BIPS.L
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки BIPS.L в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и BIPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBUX | BIPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -54,066,487.21% | +54,066,467.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.76% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -23.39% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -52,912,865.86% | +52,912,861.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -13,337,504.36% | +13,337,498.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.80% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и BIPS.L
Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 1.61%, в то время как у Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBUX | BIPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.57% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 5.86% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 10.95% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 20.22% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 630.99% | -625.86% |