Сравнение FIBPX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -2.59% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -2.84% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
FIBPX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 2.02%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и VTILX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBPX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
FIBPX
VTILX
Сравнение FIBPX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.10 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.92 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и VTILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и VTILX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.40% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и VTILX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -15.85% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -2.90% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -15.85% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.59% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -6.05% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и VTILX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.41% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.02% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 3.04% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.39% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 4.37% | +1.58% |