Сравнение FIBPX с VTILX
FIBPX (Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio) and VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, FIBPX returned -0.12%/yr vs 0.36%/yr for VTILX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBPX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for VTILX.
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и VTILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью 0.41%.
FIBPX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 2.09%
VTILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIBPX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 0.63% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -2.84% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Correlation
The correlation between FIBPX and VTILX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FIBPX and VTILX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBPX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
FIBPX
VTILX
Сравнение FIBPX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.66 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.87 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.09 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и VTILX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и VTILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -15.85% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -2.90% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -2.90% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -15.85% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.45% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.90% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.02% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и VTILX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBPX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.32% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 2.57% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 3.04% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 4.45% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.37% | +1.61% |
Сравнение комиссий FIBPX и VTILX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и VTILX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VTILX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.23% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.37% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIBPX and VTILX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIBPX has higher volatility (1.76%) compared to VTILX (1.32%). In terms of maximum drawdown, FIBPX dropped -29.22% vs VTILX's -15.85%.
FIBPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBPX и VTILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор