PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBPX с TNBMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-1.41%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%0.48%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.16%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью 0.16%.

FIBPX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.78%
3 года*
6.13%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.14%

TNBMX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.34%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с BEARXFIBPX с DFGBXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с DGFFX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий FIBPX и TNBMX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.40

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.71

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.84

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

12.29

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Корреляция

Корреляция между FIBPX и TNBMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и TNBMX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности TNBMX в 6.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.34%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.68%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и TNBMX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBPXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-15.78%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.32%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-15.48%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.74%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.16%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.54%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и TNBMX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBPXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.17%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

1.82%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

2.71%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

3.61%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

3.33%

+2.62%