Сравнение FIBPX с QILGX
FIBPX (Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio) and QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - FIBPX is a Global Bonds fund managed by Federated, while QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIBPX returned 2.09%/yr vs 20.20%/yr for QILGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FIBPX charges 0.00%/yr vs 0.75%/yr for QILGX.
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и QILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у QILGX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 2.09% против 20.20% соответственно.
FIBPX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 2.09%
QILGX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 20.20%
Сравнение доходности по годам FIBPX и QILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 0.63% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | -2.89% | 9.34% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 8.43% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
Correlation
The correlation between FIBPX and QILGX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBPX vs. QILGX — Ранг доходности на риск
FIBPX
QILGX
Сравнение FIBPX c QILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | QILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.72 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.55 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.67 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и QILGX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и QILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBPX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -53.48% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -15.55% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -24.71% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -30.05% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -31.68% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.19% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.96% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 4.83% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и QILGX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) составляет 1.76%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBPX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.38% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 13.04% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 16.04% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 21.05% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 21.25% | -15.27% |
Сравнение комиссий FIBPX и QILGX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и QILGX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности QILGX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.23% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% | 0.00% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 2.85% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
FIBPX and QILGX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QILGX has higher volatility (3.38%) compared to FIBPX (1.76%). In terms of maximum drawdown, FIBPX dropped -29.22% vs QILGX's -53.48%.
QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBPX и QILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор