PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBPX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-1.96%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 2.09% против 15.59% соответственно.

FIBPX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.36%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.09%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с DGFFXFIBPX с FBIIXFIBPX с FGSAX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий FIBPX и QIACX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QIACX в 0.75%.

QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.67

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.70

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIBPX и QIACX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и QIACX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.37%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%0.00%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и QIACX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBPXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-60.11%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-11.99%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-23.05%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-36.47%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.88%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-9.36%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.46%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) составляет 2.11%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBPXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

5.39%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

9.95%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

16.22%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

17.39%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

18.72%

-12.77%