PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBPX с FBIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-2.59%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%1.77%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.55%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.55%.

FIBPX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.94%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.02%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.32%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с VTIIXFIBPX с DFSHXFIBPX с FGSAXFIBPX с KAUFXFIBPX с PRSNXFIBPX с PYGSX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий FIBPX и FBIIX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.25

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.14

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.17

+0.54

Корреляция

Корреляция между FIBPX и FBIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и FBIIX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FBIIX в 4.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.40%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.11%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и FBIIX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBPXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-13.79%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.78%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-13.74%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-2.46%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.18%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и FBIIX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBPXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.41%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.06%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

2.69%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

3.50%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

3.39%

+2.56%