PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с DAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBPX с DAIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIBPX (Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio) and DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, FIBPX returned 2.09%/yr vs 1.02%/yr for DAIOX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBPX charges 0.00%/yr vs 1.58%/yr for DAIOX.

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и DAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у DAIOX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции FIBPX превзошли акции DAIOX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.02% соответственно.

FIBPX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.85%
3 года*
7.54%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.09%

DAIOX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.21%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBPX и DAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		0.63%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		2.62%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%

Correlation

The correlation between FIBPX and DAIOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.66

The correlation between FIBPX and DAIOX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Dunham International Opportunity Bond Fund

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с DGFFXFIBPX с BEARXFIBPX с DFGFXFIBPX с FHYTXFIBPX с DFSHX
Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с TPINXDAIOX с IGBIXDAIOX с DCINXDAIOX с MAWIXDAIOX с DCSVX

Доходность на риск

FIBPX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXDAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.95

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.06

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.41

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

10.06

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. DAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DAIOX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и DAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXDAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.95

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.08

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и DAIOX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и DAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBPXDAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-27.58%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.58%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-3.91%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-24.80%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-24.96%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.25%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.22%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.62%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и DAIOX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBPXDAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.00%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

2.80%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

3.21%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.66%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

5.87%

+0.11%

Сравнение комиссий FIBPX и DAIOX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и DAIOX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности DAIOX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.96%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.23%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIBPX and DAIOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBPX has higher volatility (1.76%) compared to DAIOX (1.00%). In terms of maximum drawdown, FIBPX dropped -29.22% vs DAIOX's -27.58%.

DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBPX и DAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор