Сравнение FIAGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class A | -2.27% | 17.57% | 4.65% | 20.53% | -23.44% | 15.12% | 16.61% | 33.58% | -11.75% | 28.80% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAGX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FIAGX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.04% соответственно.
FIAGX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.43%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAGX и PPYPX
FIAGX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIAGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIAGX
PPYPX
Сравнение FIAGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.24 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.85 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.83 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 13.07 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.24 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIAGX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAGX и PPYPX
Дивидендная доходность FIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAGX Fidelity Advisor International Growth Fund Class A | 3.29% | 3.21% | 0.49% | 0.19% | 1.46% | 1.68% | 0.00% | 0.73% | 0.60% | 0.12% | 0.96% | 0.52% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIAGX и PPYPX
Максимальная просадка FIAGX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -42.48% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.21% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -35.65% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -42.48% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -4.08% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.28% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.43% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAGX и PPYPX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class A (FIAGX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.49% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 10.15% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 15.41% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.61% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.08% | -1.53% |